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Analisi delle Componenti Principali per la stima del rischio di mercato di un portafoglio di obbligazioni governative italiane.
2018/2019 RINALDI, GIUSEPPE
Bolle Speculative: Cosa abbiamo imparato dagli eventi recenti?
2013/2014 FAZI, GIUSEPPE MARIA
Calibration Uncertainty in Barrier Options Pricing under the Hull-White Interest Rate Framework
2023/2024 ALLEMANDRI, MATTIA
CCAR - Oltre la regolamentazione
2018/2019 MANCUSO, ALESSANDRO
Come sfruttare la lateralità del mercato
2009/2010 NARISSI, RICCARDO
Compravendita di volatilità con straddles sintetici
2011/2012 MAINA, LORENZO
CVA and Wrong Way Risk
2018/2019 DELLA MONICA, MARTINA
CVA di un portafoglio di interest rate swaps con il metodo Monte Carlo
2013/2014 GRAGLIA, GIULIA
CVA: l'opzione per il futuro
2012/2013 BIANCHETTA, LUCIA
Default correlation e pricing dei CDO
2019/2020 RUFFINATTO, DIEGO
Derivati: analisi di Swap e Fra
2009/2010 BELLANOVA, GIANVITO
Enhanced earnings revision strategy: a Bayesian Machine Learning approach
2020/2021 ALBRITO, MATTEO
ESTIMATION OF MULTIVARIATE FACTOR-BASED SUBORDINATED LÉVY MODELS VIA GMM
2016/2017 BRIGNONE, FRANCESCO
Estimation of multivariate Lévy models via linear transformation by GMM
2016/2017 MIGLIETTA, GIULIA
Fattori ESG: correlazione con il rischio di credito
2022/2023 KARPOV, ANDREY
Finanza e Neuroscienza: un binomio possibile nella direzione delle imprese
2014/2015 MANGIANTINI, UMBERTO
GREEN BONDS CON UN'APPLICAZIONE AL RISCHIO-RENDIMENTO DI PORTAFOGLIO
2021/2022 KUBATI, SUELA
Implementing the SABR model with Python
2019/2020 HERIN, NICHOLAS
LA FINANZA COMPORTAMENTALE
2010/2011 SORIAL, SARA
Le strategie passive d'investimento minacciano le performance dell'Asset Management nel periodo di ripresa dopo la crisi del 2007: l'analisi degl'Indici quotati alla Borsa Italiana che riproducono il FTSE MIB.
2013/2014 BIALE, VALERIO
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