CVA è l'acronimo per "Credit Value Adjustment". Si tratta della misura di un nuovo requisito contabile accordato con Basilea III come tutela per l'attuale crisi finanziaria. Dopo gli innumerevoli casi di default è infatti venuta a mancare la fiducia verso la controparte ed è cresciuto l'interesse per il CVA. L'obiettivo di questa tesi è quindi analizzare le varie metodologie di valutazione e svilupparne il calcolo, spiegando l'importanza di tale misura in questo contesto di crisi finanziaria. Per concludere seguirà una breve previsione per il futuro in prospettiva di Basilea III.
CVA: l'opzione per il futuro
BIANCHETTA, LUCIA
2012/2013
Abstract
CVA è l'acronimo per "Credit Value Adjustment". Si tratta della misura di un nuovo requisito contabile accordato con Basilea III come tutela per l'attuale crisi finanziaria. Dopo gli innumerevoli casi di default è infatti venuta a mancare la fiducia verso la controparte ed è cresciuto l'interesse per il CVA. L'obiettivo di questa tesi è quindi analizzare le varie metodologie di valutazione e svilupparne il calcolo, spiegando l'importanza di tale misura in questo contesto di crisi finanziaria. Per concludere seguirà una breve previsione per il futuro in prospettiva di Basilea III.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/130895