Sfoglia per Relatore  

Opzioni
Vai a: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mostrati risultati da 1 a 20 di 24
collection Anno Titolo Autore file(s)
Corso di Laurea Magistrale 2014/2015 Alternative methodologies analysis for average yield calculation VINCI, GIUSI
Corso di Laurea Magistrale 2014/2015 Analisi comparata delle riserve tecniche sotto il regime Solvency II e i principi contabili internazionali IFRS 4 fase II. BORLO, GIULIA
Corso di Laurea Magistrale 2010/2011 Come valutare le aziende Internet utilizzando le opzioni reali: il caso Google VACCARI, MAURIZIO
Corso di Laurea Magistrale 2013/2014 Eccessiva sicurezza, speculazione e bolle finanziarie PELLICIOLI, ALBERTO
Corso di Laurea Magistrale 2019/2020 I benefici di mutualità nelle mutue assicuratrici: il caso Reale Mutua SURDU, IONUT
Corso di Laurea Magistrale 2020/2021 IMPACT OF COVID-19 ON INSURANCE COMPANIES SPERDUTO, VALENTINA
Corso di Laurea Magistrale 2020/2021 Impatto del COVID-19 sull'assicurazione sanitaria in Italia CONTESSA, CAMILLA
Corso di Laurea Magistrale 2011/2012 Incremental Risk Charge: nuovi approcci computazionali SCOMMEGNA, RUGGIERO
Corso di Laurea Magistrale 2013/2014 Intermediazione finanziaria in mercati con frizioni: un approccio basato sulla teoria della contrattazione PELOSI, MARCO
Corso di Laurea Magistrale 2015/2016 L'impatto della Direttiva Bank Recovery and Resolution sul costo di finanziamento delle banche europee SPRIANO, MARTINA
Corso di Laurea Magistrale 2012/2013 La domanda di assicurazioni vita da parte delle famiglie italiane: evidenze dal dataset SHIW BALBIANO, SERENA
Corso di Laurea Magistrale 2013/2014 La modellazione della volatilita' stocastica nel prezzamento delle opzioni VENTRICELLI, CRISTIANO
Corso di Laurea Magistrale 2013/2014 La scelta del mutuo sulla casa in Italia: un'analisi empirica tra le famiglie e l'indagine di genere VERSINO, SERENA
Corso di Laurea Magistrale 2011/2012 Le polizze rivalutabili: il caso Fondiaria-SAI FERRERO, ANNALISA
Corso di Laurea Magistrale 2020/2021 Le soluzioni parametriche come strumento finanziario per l'implementazione delle strategie di copertura, mitigazione del rischio e riduzione dei costi per il settore assicurativo pubblico e privato: analisi di scenario sul terremoto L'Aquila del 2009 LAURENTI, GIOVANNI
Corso di Laurea Magistrale 2013/2014 Modelli di mortalità stocastici per dati multi-popolazionali DI SALVO, LUCA
Corso di Laurea Magistrale 2013/2014 Modellizzare il Mercato dei Tassi d'Interesse dopo la Crisi: L'approccio HJM Multi-Curve DE ROSA, CLEMENTE
Corso di Laurea Specialistica 2009/2010 Option pricing: dai modelli tradizionali ai costi di transazione CALO', ALESSANDRA
Corso di Laurea Magistrale 2010/2011 Real Estate Derivatives: An Application to Italy FRASCAROLO, ALBERTO
Corso di Laurea Specialistica 2009/2010 SOLVENCY II: Non-Life Underwriting Risk e calibrazione del rischio di premio DI VICO, MICHELE
Mostrati risultati da 1 a 20 di 24
Legenda icone

  •  file disponibili solo agli amministratori
  •  nessun file disponibile