Processi di Poisson dipendenti

In questa trattazione ci proponiamo di studiare i processi di Poisson. Verranno introdotte le catene di Markov a tempo continuo in modo da fondare l'assetto teorico alla base dei processi di Poisson. In seguito verranno definiti essi stessi e ne saranno dedotte le principali proprietà, quali distribuzione esponenziale degli intertempi e altre ancora. Inoltre saranno definite alcune estensioni dei processi di Poisson, quali il processi di Poisson non omogeneo, quello composto e quello condizionato. Infine, saranno implementati due processi di Poisson che per come sono costruiti saranno dipendenti uno dall'alltro e se ne studieranno alcune proprietà.