La ricerca descritta in questa tesi si pone l'obiettivo di individuare un modello che riesca a prevedere la fase del ciclo economico mediante il potere anticipatore di alcuni "leanding indicators". I modelli sviluppati mettono in relazione la serie storica dell'indicatore macroeconomico con quella del relativo indice, coppia valutaria o futures considerato rappresentante del panorama economico, generando un "back test" mediante segnali d'acquisto e di vendita. Attraverso i parametri valutativi dei report dei "back test" sarà possibile verificare o confutare le ipotesi fondanti i modelli e, in alcuni casi, apportarne migliorie
STUDIO DEI PRINCIPALI DATI MACROECONOMICI ANTICIPATORI E CREAZIONE DI MODELLI PREDITTIVI OPERANTI SU INDICI AZIONARI SUL MERCATO FOREX E SUI FUTURES.
BOERO, FEDERICO
2017/2018
Abstract
La ricerca descritta in questa tesi si pone l'obiettivo di individuare un modello che riesca a prevedere la fase del ciclo economico mediante il potere anticipatore di alcuni "leanding indicators". I modelli sviluppati mettono in relazione la serie storica dell'indicatore macroeconomico con quella del relativo indice, coppia valutaria o futures considerato rappresentante del panorama economico, generando un "back test" mediante segnali d'acquisto e di vendita. Attraverso i parametri valutativi dei report dei "back test" sarà possibile verificare o confutare le ipotesi fondanti i modelli e, in alcuni casi, apportarne migliorie| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/94136