Processi Markoviani: proprietà e generalizzazioni

Una classe di processi stocastici alla base della teoria è quella dei cosiddetti "processi Markoviani". Tali processi sono caratterizzati dal fatto che la probabilità di eventi nel futuro dipende unicamente dallo stato corrente. Abbiamo affrontato la teoria relativi ai processi Markoviani attraverso la teoria delle catene di Markov, cioè processi Markoviani con traiettorie costanti a tratti. Questi processi sono caratterizzati dal fatto che hanno tutti gli intertempi esponenziali e godono della proprietà di Markov. In questo lavoro, dopo aver analizzato le principali proprietà dei processi Markoviani, abbiamo approfondito una classe più ampia di processi, ossia i processi semi-Markoviani che generalizzano i precedenti. Questi processi sono caratterizzati dal fatto di godere della proprietà di Markov in modo limitato e dunque si distinguono da quelli Markoviani perchè gli intertempi possono avere una distribuzione qualsiasi.