L'elaborato tratta i modelli e i metodi alla base del pricing delle opzioni e, più in generale, dei derivati. A tal fine nel primo capitolo sono state introdotte le opzioni e i vincoli al prezzo delle stesse che si riescono a ricavare con solo l’ipotesi di assenza di arbitraggio (limite superiore, inferiore e put-call parity). Nel secondo capitolo, vengono presentati il modello binomiale (soprattutto al fine di introdurre il concetto di valutazione neutrale al rischio), il modello di Black e Scholes e il metodo Monte Carlo. Infine, nell'ultimo capitolo si procede a calcolare e a simulare il prezzo teorico di un'opzione negoziata sul mercato.

Modelli di pricing per le opzioni

FIUMANA, LUCA
2021/2022

Abstract

L'elaborato tratta i modelli e i metodi alla base del pricing delle opzioni e, più in generale, dei derivati. A tal fine nel primo capitolo sono state introdotte le opzioni e i vincoli al prezzo delle stesse che si riescono a ricavare con solo l’ipotesi di assenza di arbitraggio (limite superiore, inferiore e put-call parity). Nel secondo capitolo, vengono presentati il modello binomiale (soprattutto al fine di introdurre il concetto di valutazione neutrale al rischio), il modello di Black e Scholes e il metodo Monte Carlo. Infine, nell'ultimo capitolo si procede a calcolare e a simulare il prezzo teorico di un'opzione negoziata sul mercato.
ITA
IMPORT DA TESIONLINE
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
912399_fiumana_luca_tesi.pdf

non disponibili

Tipologia: Altro materiale allegato
Dimensione 607.91 kB
Formato Adobe PDF
607.91 kB Adobe PDF

Se sei interessato/a a consultare l'elaborato, vai nella sezione Home in alto a destra, dove troverai le informazioni su come richiederlo. I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Usare il seguente URL per citare questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/86473