L'elaborato tratta i modelli e i metodi alla base del pricing delle opzioni e, più in generale, dei derivati. A tal fine nel primo capitolo sono state introdotte le opzioni e i vincoli al prezzo delle stesse che si riescono a ricavare con solo l’ipotesi di assenza di arbitraggio (limite superiore, inferiore e put-call parity). Nel secondo capitolo, vengono presentati il modello binomiale (soprattutto al fine di introdurre il concetto di valutazione neutrale al rischio), il modello di Black e Scholes e il metodo Monte Carlo. Infine, nell'ultimo capitolo si procede a calcolare e a simulare il prezzo teorico di un'opzione negoziata sul mercato.
Modelli di pricing per le opzioni
FIUMANA, LUCA
2021/2022
Abstract
L'elaborato tratta i modelli e i metodi alla base del pricing delle opzioni e, più in generale, dei derivati. A tal fine nel primo capitolo sono state introdotte le opzioni e i vincoli al prezzo delle stesse che si riescono a ricavare con solo l’ipotesi di assenza di arbitraggio (limite superiore, inferiore e put-call parity). Nel secondo capitolo, vengono presentati il modello binomiale (soprattutto al fine di introdurre il concetto di valutazione neutrale al rischio), il modello di Black e Scholes e il metodo Monte Carlo. Infine, nell'ultimo capitolo si procede a calcolare e a simulare il prezzo teorico di un'opzione negoziata sul mercato.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/86473