Gestione dinamica di portafoglio assicurativo: analisi del rischio di default e strategie per evitarlo

Analisi della gestione di un portafoglio assicurativo nel proseguire del business di una compagnia. A partire dalla definizione di funzione esborso totale di periodo, si analizza come viene costruita dal punto di vista della probabilità delle grandezze dei sinistri e della loro frequenza di accadimento. Excursus su processo di Poisson e analisi delle sue qualità di stimatore della frequenza dei sinistri. Definizione a partire dal valore atteso dell'esborso del premio equo e successivamente del premio puro e di tariffa mostrando alcune tecniche che la compagnia può utilizzare per ridurre al minimo il rischio di default.