Metodi macro-level e micro-level per la riservazione sinistri nel ramo danni

The aim of this thesis is to present a selection of methods used by non-life insurance companies to estimate, evaluate and control their own claims reserving process. The concept of claims reserve is introduced; its use and evaluation criteria are defined according to current legislation. It then describes the run-off triangle, a tool which is useful for data organisation. Different types of statistical-actuarial methods are then presented. An overview of deterministic macro-level models is given. These methods provide a point estimation of the claims reserve value by using aggregate data. This thesis, in addition to the classic Chain Ladder model, discusses methods theorised respectively by Taylor, Bornhuetter & Ferguson, and Fisher & Lange. A specific micro-level stochastic model, based on the application of Poisson processes to the dynamics of single claims, is finally presented.

Lo scopo di questa tesi è presentare una selezione di metodi utilizzati dalle compagnie di assicurazione operanti nel ramo danni in materia di stima, valutazione e controllo della riserva sinistri. Si introduce il concetto di riserva sinistri: a partire dalla normativa vigente, viene definita la funzione della riserva ed i relativi criteri di valutazione; successivamente si descrive il triangolo di run-off, strumento utile all’organizzazione dei dati, e si distinguono diversi tipi di metodologie statistico-attuariali. Si procede con una rassegna di metodi macro-level deterministici, i quali forniscono una stima puntuale della riserva sinistri mediante l’utilizzo di dati in forma aggregata; in questa tesi vengono trattati, oltre al classico modello del Chain Ladder, i metodi ideati rispettivamente da Taylor, Bornhuetter & Ferguson, nonché Fisher & Lange. Viene infine proposto un particolare modello micro-level stocastico, risultato dell’applicazione del processo di Poisson all’evoluzione della pratica legata al singolo sinistro.