Fat Tail e misure di rischio finanziario

I define and illustrate the various differences between the types of distribution queues, focusing in particular on the fat tails, studying the types of risk measurement associated with financial investments, paying particular attention to any rare events, in particular I describe the VaR with the related methods of calculation, and the CVaR, I conclude with a practical application.

definisco e illustro le varie differenze tra le tipologie di code di distribuzione, soffermandomi in modo particolare alle fat tails, studio tipologie di misurazione del rischio associato ad investimenti finanziari, ponendo particolare attenzione ad eventuali eventi rari, in particolare descrivo il VaR con i relativi metodi di calcolo, e il CVaR, concludo con un'applicazione pratica.