Le obbligazioni strutturate a indicizzazione azionaria

The dissertation ¿Structured notes: equity linked notes and reverse convertible notes¿ briefly describes structured bonds and the main categories in which they are grouped. In particular we analyze in more detail, breaking down the structure into components and listing risk profiles, the reverse convertible notes and the equity linked notes. On this latter is carried out a simulation of the performance, using an ABN AMRO Bank's bond, and evaluating how it behaves in different scenarios. We will also include a comparison with a bond which receives fixed coupons and that has similar characteristics and expiration date.

Nella tesi triennale ¿Le obbligazione strutturate a indicizzazione azionaria¿ vengono brevemente presentate le obbligazioni strutturate e le principali categorie in cui esse sono raggruppate. In particolare si analizzano più nel dettaglio, attraverso le componenti della struttura ed elencando i profili di rischio, le reverse convertible notes e le equity linked notes. Su quest'ultima tipologia viene condotta una simulazione del rendimento, prendendo a prestito una obbligazione della banca ABN AMRO, e valutandone il comportamento in possibili scenari, anche attraverso la comparazione con un titolo a tasso fisso di simili caratteristiche e pari durata.