Analisi finanziaria delle opzioni attraverso le lettere greche: approfondimento sul Rho

The thesis explores the role of Greek letters in finance. Delta, Gamma, Theta, Vega, and Rho are crucial parameters for risk analysis and management in financial markets, particularly for derivatives. The analysis focuses on Rho, which measures the sensitivity of options to changes in interest rates, playing a key role in financial decision-making. With rising inflation and subsequent central bank interventions, Rho has gained increasing significance.

La tesi esplora il ruolo delle lettere greche nella finanza, con particolare attenzione alla lettera Rho. Le lettere greche, come Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho, sono parametri cruciali per l'analisi e la gestione del rischio nei mercati finanziari, specialmente per gli strumenti derivati. L'analisi si focalizza su Rho, che misura la sensibilità delle opzioni ai cambiamenti dei tassi di interesse, giocando un ruolo chiave nelle decisioni finanziarie. Con l’aumento dell’inflazione e i conseguenti interventi delle banche centrali, Rho assume rilevanza crescente.