Una simulazione ad agenti sugli effetti del credit scoring applicato alle PMI

Le banche svolgono un ruolo fondamentale all'interno del sistema economico poiché permettono di intermediare le risorse finanziarie, raccogliendo e gestendo i risparmi da un lato e fornendo credito e capitali alle imprese dall'altro. Risulta quindi centrale tutelare il sistema finanziario e garantire la sua stabilità al fine di creare le condizioni per una crescita duratura e sostenibile. In questo contesto si inseriscono gli accordi di Basilea, che sono dei trattati internazionali che riguardano l'adeguatezza patrimoniale delle imprese bancarie e creditizie. In particolare l'accordo di Basilea II ha introdotto una nuova struttura per la gestione dei rischi (di mercato, di credito e operativi) e ha rafforzato il legame tra il capitale di vigilanza e i rischi effettivamente assunti dagli intermediari. Per garantire stabilità agli intermediari è necessario quindi identificare, con la maggior precisione possibile, i veri rischi delle controparti e per questo sono stati sviluppati e predisposti dei modelli statistici di misurazione, i sistemi di credit scoring, in particolare per il rischio di credito. I sistemi di valutazione interna, introdotti da Baislea II, rappresentano uno degli elementi di maggiore innovazione e consistono in un insieme strutturato di metodologie e processi organizzativi che permettono la valutazione del merito di credito di un soggetto o di una posizione. In questa prospettiva, parallelamente al lavoro di ricerca teorico, è stato sviluppato un modello di simulazione ad agenti, scritto in NetLogo, per valutare le conseguenze dell'utilizzo delle tecniche di credit scoring. L'obiettivo del modello è quello di studiare gli effetti a livello delle singole banche e a livello sistemico di diversi modelli di credit scoring. Il modello elaborato si concentra sull'analisi dei flussi di pagamento e cerca di evidenziare le conseguenze di questa variabile sull'attività di prestito e sulle dinamiche di diffusione del rischio nelle reti di imprese. Il modello considera infatti un network di imprese che viene analizzato secondo due variabili principali che sono il rischio, che rappresenta il merito di credito dell'impresa, e il livello di cassa, che è un indicatore della situazione economica. Per creare delle simulazioni e dei processi di interazione più realistici, inoltre, sono stati inseriti degli elementi di collegamento tra le la variabile di rischio e di cassa e delle specifiche dinamiche di contagio tra le imprese dei rischi e dei fallimenti.