Dinamiche Complesse e Caotiche nelle Serie Storiche Finanziarie

La recente crisi finanziaria ha portato alla luce i limiti dell'attuale sistema finanziario. Tra questi, attraverso la voce di numerosi analisti e studiosi del settore, è emersa la necessità di un nuovo approccio scientifico alla finanza, in particolare per quel che concerne la gestione del rischio e i modelli previsionali. Parallelamente, sempre maggiore è il successo delle tematiche legate alla complessità e al caos, oggetto di studio di una moltitudine di studiosi di discipline diverse, dalla fisica alle scienze sociali. Con il presente lavoro si intende ricercare i punti di contatto tra le due fattispecie, nel novero della nascente Econofisica. Con metodologie di natura matematica e statistica e mediante l'analisi di aspetti più a carattere concettuale, si tenterà di individuare le dinamiche di natura complessa e caotica all'interno delle serie dei prezzi di attività finanziarie diverse, arrivando infine alla proposta di nuovi approcci tecnici e teorici, come le distribuzioni power law e la nozione di criticità auto-organizzata. Una particolare attenzione viene inoltre prestata per l'universo delle figure frattali, sia in termini sia matematici, sie nelle sue potenziali implicazioni nello studio dei mercati finanziari.