LA TESI UTILIZZA IL FILTRO DI KALMAN NELLA FORMA PIU' SEMPLICE DELLA FORMA NELLO SPAZIO DEGLI STATI (SSF): MODELLO UNIVARIATO, INVARIANTE NEL TEMPO E PROPONE DUE CASI STUDIO. IL PRIMO ANALIZZA L'INDICE FTSE-MIB DELLA BORSA VALORI DI MILANO NEL PERIODO CHE VA DA SETTEMBRE 2012 A GIUGNO 2013; IL SECONDO PRENDE IN ESAME LA VOLATILITA' DEI RENDIMENTI FINANZIARI
MODELLI NELLO SPAZIO DEGLI STATI E FILTRI DI KALMAN
ROCCA, MAURO ANGELO
2012/2013
Abstract
LA TESI UTILIZZA IL FILTRO DI KALMAN NELLA FORMA PIU' SEMPLICE DELLA FORMA NELLO SPAZIO DEGLI STATI (SSF): MODELLO UNIVARIATO, INVARIANTE NEL TEMPO E PROPONE DUE CASI STUDIO. IL PRIMO ANALIZZA L'INDICE FTSE-MIB DELLA BORSA VALORI DI MILANO NEL PERIODO CHE VA DA SETTEMBRE 2012 A GIUGNO 2013; IL SECONDO PRENDE IN ESAME LA VOLATILITA' DEI RENDIMENTI FINANZIARIFile in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/57068