In this thesis I have modeled the intensity of mortality as two Ornstein-Uhlenbeck (OU) processes allowing the costant parameters of the classic OU to be time dependent, i.e. to vary with time. The new models are calibrated with the software Matlab on real data downloaded from the Human Mortality Database.
Modellizzazione della mortalità stocastica: processo OU con parametri dipendenti dal tempo
DONGES, STEFANO
2016/2017
Abstract
In this thesis I have modeled the intensity of mortality as two Ornstein-Uhlenbeck (OU) processes allowing the costant parameters of the classic OU to be time dependent, i.e. to vary with time. The new models are calibrated with the software Matlab on real data downloaded from the Human Mortality Database.File in questo prodotto:
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