L'impatto dei prodotti derivati sui prezzi spot del mercato: Un' analisi delle anomalie nel mercato Crude Oil e ricerca di eventuali opportunità di investimento

In questo progetto di ricerca ho deciso di analizzare il mercato Crude Oil e, in particolare, come questo viene influenzato dall'esistenza dei prodotti derivati. Nella prima parte della ricerca cercherò di comprendere e spiegare come il mercato attribuisce un prezzo ai prodotti Crude Oil nella sua dimensione spot e future. Nella seconda parte mi sposterò nel mercato puramente finanziario ed analizzerò l'incremento del trend speculativo e la creazione delle distorsioni di mercato. Proverò quindi a comprendere più a fondo qualche implicazione che queste distorsioni potrebbero avere in una strategia di investimento e, nella terza ed ultima parte, proverò a simulare un fondo che utilizza una di queste anomalie come strategia speculativa e ne valuterò il rendimento. In modo da poter catturare la reale implicazione di quest'ultima parte utilizzerò delle estrazioni dati sui prezzi ricavati da un terminale Bloomberg che ho fortunatamente a disposizione ed integrerò le mie considerazioni con delle ricerche provenienti dalle eccellenze accademiche di tutto il mondo come il dipartimento dell'Oxford Institute of Energy Studies o l'MIT Center of Energy.