Il Trading sui Futures con la Price Action

Il trading va considerato come un'attività imprenditoriale, dove il ruolo dell'imprenditore è rappresentato dal trader. Come qualsiasi altra attività, la propria azienda per crescere in prosperità e con costanza necessita di un grande sforzo da parte dell'imprenditore, il quale deve sviluppare un solido, consolidato e ripetitivo modo di operare di tipo professionale. L'attività di trading richiede, a discapito di quello che si vuole far credere tramite pubblicità ingannevoli, il perfetto equilibrio di tre principali elementi: la psicologia, il metodo e il Money Management, ovvero il controllo dei rischi e l'ottimizzazione dei profitti. L'obiettivo di questo elaborato è pertanto fornire al lettore un metodo di lavoro che ho personalmente testato e del quale vengono fornite statistiche circa le operazioni effettuate con denaro reale. Per poter condurre questa ricerca ho infatti utilizzato un personale metodo di lavoro che parte dallo sviluppo di un'idea, che successivamente viene testata raccogliendo i dati sulle operazioni che si sarebbero fatte in un determinato arco temporale per verificarne la bontà e la successiva analisi dei risultati per mezzo di indicatori propedeutici. Per giungere all'obiettivo appena accennato, è stato necessario osservare manualmente i grafici dell'intervallo temporale considerato e registrare su un foglio da me programmato su Excel tutte le operazioni che avrei fatto seguendo la strategia. È stato inoltre necessario programmare manualmente i modelli di Money Management per poter analizzare con metodi diversi di gestione del rischio quali sarebbero stati i risultati. Ho infine programmato la strategia con un software di ¿trading system¿ per vedere quali sarebbero stati i risultati derivanti dall'utilizzo di un modello automatico al posto che discrezionale, tuttavia è emerso che data la complessità delle variabili presenti nella stessa non sarebbe stato possibile ottenere lo stesso rendimento, poiché il trading algoritmico lavora con logiche completamente diverse dal trading manuale e non è idoneo per operatività di così breve termine, dove il temperamento del trader fa la differenza. Nella prima parte della tesi viene presentata un'ampia panoramica sul trading online, sul ruolo cruciale della psicologia in questo lavoro, su quali sono i diversi tipi di investitori nei mercati finanziari e sulle principali caratteristiche dei contratti Futures, poiché questi ultimi verranno utilizzati nella strategia. Nella seconda parte invece, vengono descritti i principali strumenti di analisi tecnica che adotto nella mia operatività intraday; vengono inoltre spiegati i principali modelli di Money Management ed infine la strategia utilizzata sul future del petrolio unitamente ai risultati derivanti dal backtest. Infine, nella terza parte, viene fatto un approfondimento sui Trading System con l'obiettivo di spiegarne i principali vantaggi e svantaggi e di provare programmare e testare la strategia precedentemente illustrata tramite un approccio di tipo algoritmico anziché discrezionale ed i relativi risultati di questa prova, con relativa analisi.