Il presente lavoro si propone di analizzare e sistematizzare le principali metodologie di performance attribution multiperiodali aritmetiche e geometriche. Partendo dal modello monoperiodale sviluppato da Brinson et al., vengono approfondite e confrontate le più famose tecniche multiperiodali aritmetiche (avanzate da Cariño, Menchero, GRAP, Frongello e Davies e Laker) e geometriche (avanzate da Bacon e Menchero). L'iniziale approccio teorico viene successivamente corredato da un'indagine circa il reale utilizzo di queste metodologie nelle SGR e dall'applicazione di un modello di performance attribution ad un portafoglio reale: il ¿Portafoglio Moderato WeBank¿.
La Performance Attribution nell'Ambito delle Gestioni Top-Down
CAPPELLARI, MIRKO
2012/2013
Abstract
Il presente lavoro si propone di analizzare e sistematizzare le principali metodologie di performance attribution multiperiodali aritmetiche e geometriche. Partendo dal modello monoperiodale sviluppato da Brinson et al., vengono approfondite e confrontate le più famose tecniche multiperiodali aritmetiche (avanzate da Cariño, Menchero, GRAP, Frongello e Davies e Laker) e geometriche (avanzate da Bacon e Menchero). L'iniziale approccio teorico viene successivamente corredato da un'indagine circa il reale utilizzo di queste metodologie nelle SGR e dall'applicazione di un modello di performance attribution ad un portafoglio reale: il ¿Portafoglio Moderato WeBank¿.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/45553