The work consists in the evaluation of a portfolio management, considering both risk and return of it. For doing that, some risk adjusted performance ratio are explained calculated and commented for example the Sharpe ratio or the Jensen alfa.
Il lavoro consiste nella valutazione della gestione di un portafoglio tenendo conto sia del rischio che del rendimento dello stesso. Per far ciò vengono spiegati calcolati e commentati alcuni indici di risk adjusted performance quali ad esempio Sharpe ratio alfa di Jensen.
Strumenti di analisi del mercato azionario
BORTOLANI, PAOLO
2010/2011
Abstract
Il lavoro consiste nella valutazione della gestione di un portafoglio tenendo conto sia del rischio che del rendimento dello stesso. Per far ciò vengono spiegati calcolati e commentati alcuni indici di risk adjusted performance quali ad esempio Sharpe ratio alfa di Jensen.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/18727