La tesi inizia con una esposizione delle principali caratteristiche e proprietà dei processi Stocastici con particolare attenzione al Moto Browniano. Dopo aver spiegato le motivazioni per le quali non si possono applicare i classici metodi di calcolo alle traiettorie Browniane, si espongono gli elementi essenziali del calcolo stocastico: insieme di tecniche e teorie atte ad affrontare tali fenomeni. L’ultima parte si concentra nell’esporre lo strumento finanziario del contratto opzione e nella derivazione della formula di Black e Scholes e della corrispondente equazione, sfruttando il calcolo stocastico per prezzare opzioni.
Metodi Stocastici e Prezzaggio delle Opzioni
PIANO, LUCA
2022/2023
Abstract
La tesi inizia con una esposizione delle principali caratteristiche e proprietà dei processi Stocastici con particolare attenzione al Moto Browniano. Dopo aver spiegato le motivazioni per le quali non si possono applicare i classici metodi di calcolo alle traiettorie Browniane, si espongono gli elementi essenziali del calcolo stocastico: insieme di tecniche e teorie atte ad affrontare tali fenomeni. L’ultima parte si concentra nell’esporre lo strumento finanziario del contratto opzione e nella derivazione della formula di Black e Scholes e della corrispondente equazione, sfruttando il calcolo stocastico per prezzare opzioni.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/149945