The work aims to show the contribution made by genetic algorithms in the process of optimization of the parameters of trading systems. Specifically, two trading systems will be created first, one built with mean reverting logic, the other with trend following logic. Subsequently, the performances obtained from the application of the trading systems on 4 different stocks will be compared, in the period of reference, with the performances resulting from the simple Buy and Hold. Finally, after having described and implemented the process of optimization of the parameters of the two trading systems, through genetic algorithms, the same will be applied to the 4 shares mentioned above, showing the contribution in terms of best performance obtained as a result of optimization.

Il lavoro si propone di mostrare il contributo apportabile dagli algoritmi genetici nel processo di ottimizzazione dei parametri dei sistemi di trading. Nello specifico, verranno dapprima creati due sistemi di trading, uno costruito con logiche mean reverting, l'altro con logiche trend following. Successivamente, verranno confrontate le performance ottenute dall'applicazione dei trading systems su 4 differenti titoli azionari, nel periodo di riferimento, con le performance risultanti dal semplice Buy and Hold. Infine, dopo aver descritto e implementato il processo di ottimizzazione dei parametri dei due trading system, mediante algoritmi genetici, gli stessi verranno applicati ai 4 titoli azionari di cui sopra, mostrando il contributo in termini di migliori performance ottenuto a seguito dell'ottimizzazione.

Ottimizzazione di sistemi di trading mediante algoritmi genetici

ALLOCCO, ANDREA
2022/2023

Abstract

Il lavoro si propone di mostrare il contributo apportabile dagli algoritmi genetici nel processo di ottimizzazione dei parametri dei sistemi di trading. Nello specifico, verranno dapprima creati due sistemi di trading, uno costruito con logiche mean reverting, l'altro con logiche trend following. Successivamente, verranno confrontate le performance ottenute dall'applicazione dei trading systems su 4 differenti titoli azionari, nel periodo di riferimento, con le performance risultanti dal semplice Buy and Hold. Infine, dopo aver descritto e implementato il processo di ottimizzazione dei parametri dei due trading system, mediante algoritmi genetici, gli stessi verranno applicati ai 4 titoli azionari di cui sopra, mostrando il contributo in termini di migliori performance ottenuto a seguito dell'ottimizzazione.
ITA
The work aims to show the contribution made by genetic algorithms in the process of optimization of the parameters of trading systems. Specifically, two trading systems will be created first, one built with mean reverting logic, the other with trend following logic. Subsequently, the performances obtained from the application of the trading systems on 4 different stocks will be compared, in the period of reference, with the performances resulting from the simple Buy and Hold. Finally, after having described and implemented the process of optimization of the parameters of the two trading systems, through genetic algorithms, the same will be applied to the 4 shares mentioned above, showing the contribution in terms of best performance obtained as a result of optimization.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/146995