This thesis aims to analyze, implement, and optimize two statistical arbitrage strategies. Specifically, it focuses on the mean-reverting strategy and the pairs trading strategy. Additionally, each strategy is examined for potential optimization opportunities. Finally, a method is explored to reduce overall transaction costs, thereby maximizing profitability.
Esplorare Strategie di trading nei Mercati delle Criptovalute: Arbitraggio Statistico e Strategie Direzionali Strategie
FOGLIATI, EMANUELE
2022/2023
Abstract
This thesis aims to analyze, implement, and optimize two statistical arbitrage strategies. Specifically, it focuses on the mean-reverting strategy and the pairs trading strategy. Additionally, each strategy is examined for potential optimization opportunities. Finally, a method is explored to reduce overall transaction costs, thereby maximizing profitability.File in questo prodotto:
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
858191A_fogliati_thesis_code.zip
non disponibili
Tipologia:
Altro materiale allegato
Dimensione
216.85 kB
Formato
Unknown
|
216.85 kB | Unknown | |
|
858191_fogliati_tesi.pdf
non disponibili
Tipologia:
Altro materiale allegato
Dimensione
2.41 MB
Formato
Adobe PDF
|
2.41 MB | Adobe PDF |
Se sei interessato/a a consultare l'elaborato, vai nella sezione Home in alto a destra, dove troverai le informazioni su come richiederlo. I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Usare il seguente URL per citare questo documento:
https://hdl.handle.net/20.500.14240/146924