ANALISI DI SERIE TEMPORALI MULTIVARIATE : TEORIA MODELLI E APPLICAZIONI PER LA PREVISIONE DI SCENARI NELL'AMBIENTE BANCARIO

IN THIS DISSERTATION IS INITIALLY INTRODUCED MATHEMATICAL BASIC CONCEPTS FOR THE STUDY OF UNIVARIATE AND MULTIVARIATE TIME SERIES, THEN ARE USED THEM FOR FORECAST THE EVOLUTION OF TWO DISTINCTIVE ASPECTS OF BANKING: THE LOAN PROVISION AND THE STOCK OF INVESTED ASSET MANAGEMENT. IN CONCLUSION ARE COMPARED ESTIMATES OBTAINED BETWEEN UNIVARIATE AND MULTIVARIATE MODELS

IN QUESTA DISSERTAZIONE VENGONO INIZIALMENTE INTRODOTTI I CONCETTI MATEMATICI FONDAMENTALI PER LO STUDIO DELLE SERIE TEMPORALI UNIVARIATE E MULTIVARIATE, SUCCESSIVAMENTE UTILIZZATI PER PREVEDERE L'EVOLUZIONE DI DUE ASPETTI CARATTERISTICI DELL'ATTIVITA' BANCARIA: L'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI A M/L/T E LO STOCK INVESTITO NEL RISPARMIO GESTITO. IN CONCLUSIONE SI PARAGONANO LE STIME OTTENUTE TRA I MODELLI UNIVARIATI E QUELLI MULTIVARIATI.