Metodi di ottimizzazione numerica per la valutazione di derivati finanziari

Il proposito di questo lavoro è quello di fornire un’ introduzione a due metodologie di risoluzione numerica per problemi di ottimizzazione in finanza: rilevazione di opportunità di arbitraggio e pricing/valutazione di strumenti finanziari derivati, con particolare riferimento alle opzioni. I metodi numerici utilizzati sono la programmazione lineare e la programmazione dinamica. Le due tecniche proposte oltre che per la versatilità e la semplicità di poterli implementare con un software, forniscono procedure di soluzione numerica per problemi di pricing di derivati complessi, che altri metodi analitici potrebbero avere difficoltà a fornire con adeguata precisione.