Non-Performing Loans: analisi dell'influenza dei fattori macroeconomici attraverso un approccio panel data

La presente tesi si propone di analizzare il legame tra i Non-Performing Loans (NPL) e le variabili macroeconomiche, sottolineando l'importanza della gestione del rischio di credito nelle istituzioni finanziarie. I NPL, rappresentando prestiti per i quali il debitore è in ritardo con i pagamenti o non è in grado di rispettare le condizioni contrattuali, costituiscono una delle principali preoccupazioni per il settore bancario e per l'economia nel suo complesso, in quanto possono influenzare negativamente la stabilità finanziaria e la crescita economica. L'obiettivo principale di questa ricerca è esaminare come diversi indicatori macroeconomici influenzino il livello dei NPL e, reciprocamente, come la presenza di un alto livello di NPL possa avere un impatto sull'economia. Per raggiungere questo scopo, è stato utilizzato un approccio panel data, che consente di analizzare i dati di più nel tempo, fornendo una maggiore robustezza e precisione nei risultati rispetto ai tradizionali metodi cross-sectional o time-series. Questo studio sottolinea l'importanza di una gestione proattiva del rischio di credito nelle banche, attraverso l'adozione di politiche di prestito prudenti e l'implementazione di efficaci meccanismi di monitoraggio e recupero dei crediti deteriorati. Inoltre, suggerisce che le autorità di vigilanza e i policymakers debbano considerare attentamente le condizioni macroeconomiche quando sviluppano regolamentazioni e politiche volte a ridurre il rischio di NPL.