La tesi tratta l'Arbitrage Pricing Theory come teoria alternativa al Capital Asset Pricing Model. Il CAPM stabilisce una relazione lineare tra il rendimento di un titolo e la sua rischiosità che viene misurata con un unico fattore, chiamato beta. L'APT invece è un modello multifattoriale. Si basa infatti su più fattori macroeconomici.
ARBITRAGE PRICING THEORY: UNA TEORIA ALTERNATIVA AL CAPITAL ASSET PRICING MODEL
BUNDUC, RALUCA IOANA
2021/2022
Abstract
La tesi tratta l'Arbitrage Pricing Theory come teoria alternativa al Capital Asset Pricing Model. Il CAPM stabilisce una relazione lineare tra il rendimento di un titolo e la sua rischiosità che viene misurata con un unico fattore, chiamato beta. L'APT invece è un modello multifattoriale. Si basa infatti su più fattori macroeconomici.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/104572