Nella relazione da me svolta ho ipotizzato di assumere il punto di vista di un investitore intento a destinare una quota delle sue disponibilità (150.000 euro) all'investimento in titoli azionari sul mercato del NASDAQ.
La trattazione analizza le varie tipologie di rischio, i metodi per la sua riduzione e fornisce un'analisi quantitativa delle scelte attraverso l'utilizzo dei programmi Matlab ed Excel.
Dopo aver selezionato i titoli attraverso il programma Matlab, il rischio di portafoglio viene varato attraverso il calcolo del suo Valore a Rischio analizzando i possibili scenari negativi in un dato intervallo di confidenza. In conclusione viene fornito uno sguardo all'odierno scenario presente sul mercato dei titoli tech.